Este libro comienza introduciendo al lector en los conceptos esenciales para el trabajo con series temporales, como el tratamiento de tendencias, variaciones estacionales y variaciones cíclicas y tratando los métodos deterministas de predicción y suavizado medias móviles, Holt, Brown, Winters, etc.. A continuación se abordan los métodos estocásticos de predicción presentando el análisis univariante de series temporales a través de los modelos ARIMA y la metodología de Box Jenkins, incluyendo modelos estacionales y generales con sus etapas de identificación, estimación, predicción y diagnosis. Posteriormente se abordan temas más avanzados como el análisis de la intervención y los modelos de la función de transferencia.
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Título : ECONOMETRIA DE LAS SERIES TEMPORALES METODOLOGÍA BOX-JENKINS EJERCICIOS RESUELTOS CON IBM SPSS
EAN : cdlap00011611
Editorial : AUTOEDICIONES TAGUS
Fecha de publicación
: 13/3/19
Formato : PDF
Tamaño del archivo : 2.77 mb
Protección : Aucune
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