Este livro é resultado de um estudo abrangente que busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência. Analisa-se como a eficiência do mercado pode ser avaliada para dados intradiários e, a partir de dados do mercado brasileiro, apresenta-se um estudo que questiona essa eficiência. Propõe-se uma estratégia de operações para obter vantagens financeiras a partir da ineficiência observada na movimentação dos ativos. Apresenta-se ainda o movimento Browniano geométrico, comumente utilizado como modelo de precificação, e sugere-se um novo modelo que incorpore essa ineficiência. A partir dele, realiza-se uma estimação mais precisa para os preços de opções de mercado europeias dentro de um mesmo dia.
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Título : Eficiência do Mercado Financeiro em Alta Frequência e a Precificação de Opções
EAN : 9786525223599
Editorial : Editora Dialética
Fecha de publicación
: 2/2/22
Formato : ePub
Tamaño del archivo : 13.75 mb
Protección : CARE
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